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Backtesting

Full portfolio — H1 / H4

Six-strategy portfolio · Largos y cortos · 1 may 2003 → 30 sept 2025 · 22.42 años

Simulación de portafolio · depósito inicial de $1,000,000

4,959 Operaciones
1.37 Factor de beneficio
52.81% Tasa de acierto
39.49 Retorno / drawdown
9.80% Drawdown máximo
8.11% CAGR
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Rentabilidad acumulada

0%100%200%300%400%200320072012201620212025Full portfolio — Rentabilidad acumulada+456.2%

Rentabilidad acumulada sobre la cuenta simulada de $1,000,000, a partir del registro mes a mes del informe.

Drawdown

-6%-4%-2%0%200320072012201620212025Full portfolio — Drawdown-7.8%

Cuánto estuvo la cuenta por debajo de su propio máximo anterior en cada punto de la prueba. El punto más profundo es el drawdown máximo: reconstruido aquí a partir del registro de operaciones, coincide con el 9.80% que indica el informe.

Rentabilidad por año

2003: -3.0%2004: +2.9%2005: +5.0%2006: +8.0%2007: +11.7%2008: +14.6%2009: +12.4%2010: +15.6%2011: +11.6%2012: +20.6%2013: +11.5%2014: +6.8%2015: +2.9%2016: +11.5%2017: +7.2%2018: +5.7%2019: +5.4%2020: +7.4%2021: +4.0%2022: +2.9%2023: +8.8%2024: +4.6%2025: +2.9%-10%0%10%20%30%2003200720112015201920232025Full portfolio — Rentabilidad por año

Rentabilidad compuesta de cada año natural de la prueba.

Mes a mes

269Meses operados
65.8% Meses rentables — 177 de 269
22/23Años rentables
Rentabilidad mensual como porcentaje del capital de la cuenta al inicio de ese mes.
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicAño
2003+1.0-0.5+1.0+0.6-0.3+2.3-3.0-4.0-3.0
2004+0.6+0.5-1.7+0.8-0.2+0.1-1.1+3.3-1.5+0.5+1.6+0.0+2.9
2005+1.2+4.4+0.3-1.4-1.1-0.6+0.6-0.9+0.4+2.5+0.4-0.8+5.0
2006+0.4+0.9+2.7-0.9+0.1+1.8-2.6+1.3-1.1+2.6+0.4+2.2+8.0
2007-0.5-1.0-0.6+6.1-2.1+1.5+1.5-0.3+3.2+1.2-0.4+2.9+11.7
2008+2.0+2.3+1.7+1.6+2.1+1.6-0.9+0.3-0.2+1.2+0.2+1.9+14.6
2009+1.9+1.1+2.0-0.2+2.8+1.1+3.1-1.5-2.0+1.5+0.5+1.4+12.4
2010+2.8-0.8+2.1+5.5-1.7+3.4+1.5-0.2+2.5+0.1-0.4-0.2+15.6
2011+0.6+2.3+0.3+0.9+0.9-1.3+1.3+4.1+2.4+1.7-0.3-1.6+11.6
2012+4.3+1.5+2.5+1.4-0.9+1.4-2.0+3.4+3.3+1.5+3.8-1.0+20.6
2013+3.8-0.4+1.0+3.0+1.6-0.3-0.1+1.8+1.3-0.4-1.0+0.7+11.5
2014-0.1-1.6+1.3-1.8+0.1+2.9+0.6-1.0+1.9+1.1+3.0+0.4+6.8
2015+2.9-0.7-1.2+1.6-1.0+0.1-0.8+2.3+1.3-1.0-0.2-0.4+2.9
2016-0.1+0.9+1.3+1.9-0.8+3.7-0.0+3.3-0.3-0.1-0.4+1.6+11.5
2017+1.3+0.8-0.6+0.2+1.2+1.4-0.3+1.3-0.9+1.2-0.9+2.2+7.2
2018+1.9+0.3-0.1-0.1-0.9+1.0+1.1+1.6-0.9+0.8-0.8+1.6+5.7
2019+0.9+0.5+2.7-0.7+0.1+1.1+0.0-1.1+0.7+0.1-0.0+1.1+5.4
2020+1.9-0.0+0.4-0.5+0.6+0.5+2.4-0.0+0.9+0.8-1.0+1.4+7.4
2021-0.0+0.2+0.2+0.0+2.7-0.7+0.3-0.9-0.6+1.6-0.3+1.3+4.0
2022-0.2+0.4-0.9+0.9+0.0+1.1-0.7+0.9+0.5+0.0+0.3+0.4+2.9
2023+0.8+0.9+1.6+1.0+0.9+1.6-0.3-0.1-0.9+0.6+1.5+0.9+8.8
2024-0.0+0.7+0.6+1.1+0.1+0.0+0.9+0.6+0.3+0.2-0.1-0.1+4.6
2025-0.2+0.2+1.2+0.5+0.1+0.4-0.1+0.4+0.3+2.9

Composición de operaciones

  • Operaciones ganadoras frente a perdedoras

    2,619 ganadoras(52.8%)2,340 perdedoras

  • Beneficio bruto frente a pérdida bruta

    $17,016,100 ganado(57.7%)$12,453,842 perdido

  • Ganancia media frente a pérdida media

    $6,497.17 por ganadora(55.0%)$5,322.15 por perdedora

  • Racha ganadora frente a perdedora más larga

    11 ganadoras seguidas(55.0%)9 perdedoras seguidas

Cómo se reparte el resultado entre todas las operaciones de la prueba.

Simulación de portafolio · depósito inicial de $1,000,000

Estadísticas

Ratio ganadoras / perdedoras
1.12
Ratio de pago
1.22
Expectativa
$920.00
Desviación estándar
$7,943.48
Exposición al mercado
27.04%
Barras promedio por operación
6.41
AHPR
19.84
Puntuación Z
1.62
Probabilidad Z
5.26%
Estancamiento más largo
484 d
Estancamiento
5.92%

Operaciones

Operaciones ganadoras
2,619
Operaciones perdedoras
2,340
Canceladas / expiradas
1
Beneficio bruto
$17,016,100.00
Pérdida bruta
$12,453,842.00
Ganancia promedio
$6,497.17
Pérdida promedio
$5,322.15
Mayor ganancia
$122,093.06
Mayor pérdida
-$13,456.38
Racha ganadora más larga
11
Racha perdedora más larga
9
Barras promedio en ganadoras
7.07
Barras promedio en perdedoras
5.67

Métricas principales

Beneficio neto
$4,562,258.50
Rentabilidad total
+456.2%
Ratio de Sharpe
1.69
Operación promedio
$920.00
Beneficio anual promedio
$207,375.36
Rentabilidad anual promedio
20.74%
Drawdown máximo
$115,535.75
Retorno anual / drawdown máx.
0.83
Expectativa R
0.17
Número de calidad de la estrategia
1.16
Puntuación SQN
2.56
Beneficio en ticks
1,027,728

Documento original

Portfolio As of May 2026.pdf

PDF · 23 páginas · 369 KB

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El informe original también contiene gráficos de desglose (beneficio por hora, por día de la semana, largos frente a cortos, por duración de la operación) y el listado operación por operación.

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Resultados simulados. Estas cifras provienen de backtests históricos, no de operativa real. El rendimiento simulado es hipotético, se beneficia de la retrospectiva y no es un indicador fiable de resultados futuros.

Nuestro historial real, verificado de forma independiente, está en la página de resultados.